|
|
#42
1st November 2007, 14:58
|
||||
|
||||
|
Цитата:
|
|
#43
1st November 2007, 15:42
|
|||
|
|||
|
Итак, "что такого сделал Баджо?"...
1). Я убрал неосязаемую P из формулы Келли, которую как все тут изволили признаться, никто считать не умеет, а соответственно, не пользуются формулой, не считая ее при этом бредом. То есть "формула хорошая", только "ну ее нах". 2). P я заменил на два конкретных вполне понятия...условно говоря на "умение искать валуи" и "а какова степень уверенности в том, что валуй в данном конкретном случае определен правильно". То есть вместо одного неосязаемого параметра, стало два, но доступных к пониманию...ROI - очень осязаемо...да и R тоже... Если в формуле P - это оценка вероятности выигрыша ставки, как я это всегда понимал, то моя формула принципиально отличается, так как вводит дополнительный параметр - качество оценки вероятности выигрыша ставки...Если в формуле P - полная абстракция ("просто хи-фактор") - тогда п.1. еще более туманным становится. 3). Готов утверждать, что любому капперу гораздо проще разработать для себя систему ценностей относительно качества анализа....Например. Доку верю с R=10, Ибаньесу с R=7, своим ставкам на биатлон с R=5, Эта ставка очень хорошая - тут R=8, эта ставка так, от скуки, для эксперимента R=1...И в этой оценке капер будет гораздо более точен и логичен, чем в мифических попытках подпихнуть в формулу Келли вместо P 70% или 75%. 4). Путем построения математической модели игры капера на ставках с разными R и K я подобрал себе устраивающий меня по соотношению риск/доходность размер микроинвестиции в конкретную ставку. В результате, из исходной абстрактной формулы Келли, с которой я даже приблизительно не представляю как работать можно на практике, я получил очень удобный практический инструмент, получение которого считаю очень полезным для себя.... 5). В преобразованной мной модели более прозрачным чем у Келли выглядит обоснование более крупной ставки на один и тот же кэф... Пример Кэф равен 2...но в одном случае мы поставили 3% банка а в другом 6%, что нам по этому поводу скажет критерий Келли? что в первом случае мы считали (2*P-1)/1 = 0.03 то есть 51,5% а во втором (2*P-1)/1 = 0.06, то есть 53%.... Подымите руки те, кто реально может утверждать это отличие в P, умеет его считать и этот микроскопический перевес в вероятности считать адекватным основанием для удвоения ставки... Запускаем мою модель...на одну ставку поставили 6%, на другую 3%, кэфы в обоих случаях 2. 0,6 R = 6%. R стало быть было 10. 0,3 R = 3%. R стало быть равно 5.... И обоснование удвоения ставки, на мой взгляд в разы более наглядно...R=5 это ставка по какому-то там Ибаньесу  надеюсь без обид, а R=10 это ставка которую выстрадал я сам, за которую статистика и все отцы....С этими понятиями на порядок проще и удобнее работать чем считать увеличение вероятности, фактора хи, матожидания и т.п. с 51,5% до 53% Пы Сы - Я не претендовал на научное открытие в теории вероятности и прочих науках... Я из неудобного, непонятного и неиспользуемого инструмента сделал удобный и понятный как минимум для себя, не удивлюсь, что не только для себя
|
|
#44
1st November 2007, 15:47
|
||||
|
||||
|
Цитата:
Я так понял... Можно логически перевернуть понятия и получим следуёщий финт. Мы оцениваем не событие, а степень его подходящности под нашу игру... С точки зрения математики, можно подойти тврчески, видмо. Все же тут есть большая разница.
|
|
#45
1st November 2007, 15:59
|
||||
|
||||
|
Цитата:
А если серьезно - то разговор ни о чем. Пресловутая "вероятность" в критерии Келли и "уверенность в ставке" в твоей формуле - это абсолютно идентичные понятия. Просто когда поклонник Келли говорит "вероятность выигрыша этой ставки - 62%" - это значит, что его степень уверенности выражается некоторым числом. Не равным 62 процентам, долларам, хлюпикам и т.д, а просто бОльшим, чем когда он говорит, что "вероятность выигрыша ставки - 41%". И в эти так называемые "проценты вероятности" входит вся УЖЕ переработанная им инфа - и собственный анализ, и чтение Дока с Ибаньесом, и треп на форуме, и прогноз погоды. Просто он ВСЕ это уже суммировал, прибавил 10 за Дока, 6 за Даудена, вычел 12 за Димка, умножил на 1.05 за дождь, прибавил 4 за приступ геморроя у соперника и т.д. И эти 62 (57, 43, 75) процентов - это и есть его "поправочный коэффициент", который ты пытаешься разложить на составляющие.
__________________
"Холдем охуенно сложная игра. Одна из самых сложных игр, которые вообще существуют." © Лось ака Иван Демидов "Эти бандиты на Майдане Бендеровцы, сволочи, твари и фашисты Остап Бендер был таким" © Люда Тагинцева "У меня есть твердая уверенность, что пиндосы ебаные хотят мне зла." © joker-plus
|
|
#46
1st November 2007, 16:05
|
||||
|
||||
|
Если совсем упростить, то что в критерии Келли, что в формуле Баджо сравнивается 2 величины - 1) "сколько я бы дал на П1" и 2) "сколько контора дает на П1". Если 1 больше или равно 2, то не ставим. Если 1 меньше 2 - то ставим. Чем больше расхождение - тем больше ставим. Собсс-но, это и есть сущность валуя. А уж кто какими хитрыми формулами приходит к своему 1) - это у всех по разному. Да и неважно это, если честно.
__________________
"Холдем охуенно сложная игра. Одна из самых сложных игр, которые вообще существуют." © Лось ака Иван Демидов "Эти бандиты на Майдане Бендеровцы, сволочи, твари и фашисты Остап Бендер был таким" © Люда Тагинцева "У меня есть твердая уверенность, что пиндосы ебаные хотят мне зла." © joker-plus
|
|
#48
1st November 2007, 16:07
|
||||
|
||||
|
to olamot:
нет, нет и нет.. мы оценивем событие и только событие, просто смотрим на это под разными углами, кому-то легче смотреть с тупого угла, кому-то с острого, а кому-то с прямого... Ну вот Р.Баджио пишет - "Подымите руки те, кто реально может утверждать это отличие в P, умеет его считать и этот микроскопический перевес в вероятности считать адекватным основанием для удвоения ставки..." Здесь понятно, что никто не скажет что я могу сказать что там 52.745391%... Каждый просто будет смотреть под своим углом, кому как удобней, кто-то будет отталкиватся от критических точек, кто-то от R*0.6 и т.д. Но все это упирается в переменную Р и не во что другое. К примеру я сейчас тестирую стратегию, в ней многое от келли и я тоже там не грю что "вероятность" равна ровно 53.8768756% или 45.657%, мол я такой гений и так определяю, просто заменяю Р на 1/К, где К - это тот кеф, зачастую предельный, который бы я поставил на месте аналитика букмекерской конторы, тоесть стоит в линии 2.0, а я больше чем 1.9 там не дал бы, вот и получается (1/1.9)*100%=52.63157894736..%, и заметь я мозг не напрягал чтобы там до десятитысячных высчитывать, это все та же переменная Р и ни что иное, просто кому-то удобней смотреть так, а кому-то этак, но сути это не меняет. Сходу человеку трудно сказать там 54.4678% или 54.12312%, по-этому и используют методы модернизации, но это все Р ("вероятность") и не что иное.
|
|
#49
1st November 2007, 16:19
|
|||
|
|||
|
вали догоном по 5% при такой угадываемости, можно по трешке, если сильно боишься. за месяц с сотни при такой угадываемости сделаешь миллион
|
|
#50
1st November 2007, 16:23
|
||||
|
||||
|
Вообще, ИМХО, все эти финансовые стратегии - это попытки запрыгнуть себе же на плечи с разбегу.
Есть 2 величины - тот самый кэф, который дали бы мы, и тот самый кэф, который дала бы контора. В том, что надо ставить только валуи, все финансовые стратегии сходятся. А дальше начинается поиск философского камня. Флэт говорит - надо ставить на все одинаково, вне зависимости от размера валуя. Остальные говорят - нееее, надо в зависимости... И начинаются мудовы рыдания - один скажет - надо ставить по 0.4% от банка за каждые 0.02 расхождения в кэфах... Второй - нее, надо по 0.723% за каждые 0.01... И будут спорить до посинения. Потом придет третий и скажет: "Вы козлы, я нашел золотую формулу - по 0.16% за каждые 0.01 до 0.05, а потом по 0.8% за каждые 0.03"... И хер кто кого переубедит. Очередные поиски "золотого алгоритма", короче, который все киберостроители давно нашли, но никому не покажут.
__________________
"Холдем охуенно сложная игра. Одна из самых сложных игр, которые вообще существуют." © Лось ака Иван Демидов "Эти бандиты на Майдане Бендеровцы, сволочи, твари и фашисты Остап Бендер был таким" © Люда Тагинцева "У меня есть твердая уверенность, что пиндосы ебаные хотят мне зла." © joker-plus
|
|
#51
1st November 2007, 16:25
|
||||
|
||||
|
ВТТ, модификация Баджо мне кажется более удобной, поскольку я например реально не отличу 51% от 53% "вероятности" в выигрыше ставки. А это оказывается очень существенно для Келли. (ставка в 3% или 6%!) В варианте Баджо увеличение ставки в два раза действительно осязаемо, и критерий надежности в 5 едениц и 10 единиц нагляднее.
Потому модификация очень удобна. Единственно что остается, так это оптимизировать эту самую R под свою ройку..
|
|
#52
1st November 2007, 16:25
|
|||
|
|||
|
ну или ваще динамическим банком играй. по 5-7% тоже станешь миллионером
|
|
#53
1st November 2007, 16:28
|
||||
|
||||
|
Цитата:
__________________
"Холдем охуенно сложная игра. Одна из самых сложных игр, которые вообще существуют." © Лось ака Иван Демидов "Эти бандиты на Майдане Бендеровцы, сволочи, твари и фашисты Остап Бендер был таким" © Люда Тагинцева "У меня есть твердая уверенность, что пиндосы ебаные хотят мне зла." © joker-plus
|
|
#54
1st November 2007, 16:32
|
||||
|
||||
|
Ну с критериями гораздо проще. В основно все с ними и работают.
|
|
#55
1st November 2007, 16:32
|
||||
|
||||
|
Цитата:
лучшая фин стратегия - это стратегия выведенная на достаточной выборке своих же ставок, где просчитаны циферки (мах просадка, ROI, оборот, средний выигр. кеф,..) и наложены правила, а для каждого это дело индивидуальное и спор "что лучше" не имеет смысла.
|
|
#56
1st November 2007, 16:33
|
||||
|
||||
|
Даж вон Виталий Николаич нечто подобное замутил. В принципе если б я был в детстве "аналитиком" и рисовал в конторах линии, то его вариант мне бы больше понравился
|
|
#57
1st November 2007, 16:38
|
||||
|
||||
|
Единственное что ройка достаточно прыгучая штука.. Так например начало футбольного сезона у меня идет с большей ройкой чем середина или конец.. Скорее всего потому что я больше выигрываю у буковских линий в информации перед чемпом.. потом идет устаканивание и в конце уже нужно мыслить категориями "нужности" матчей, а я все никак не перестраиваясь мыслю "силой" команд, потому ройка падает.
Это я к тому что R тоже не такая уж и константа получается.. получается у меня она должна меняться по ходу сезона например
|
|
#58
1st November 2007, 16:39
|
|||
|
|||
|
Если можно - бытовой пример
вот всем известные формулы есть, по определению площади треугольника например...и вот например конвейер хуячит эти самые фанерные треугольники...и стоят три сотрудника... один знает тока формулу 1/2*a*b*sinA Ему грят - вот тебе тряпошный метр измерительный - скажи какая площадь этого фанерного треугольника, он а и b померял и сказал: "Вы че охуели? Дальше я не знаю...Как я бля вам синус тряпошным метром пощитаю? Это киберостроители знают как мерять синус без ничего, а я чего...Мне пох...Предположим что синус равен 1/2 ибо кругло, поэтому площадь равна 15....А то что каждая 0,1 ошибка в синусе это по 3 в общем итоге - это хуйня...Вопрос подсчета площади треугольника вообще никого ебать не должен - хули время тратить...В среднем по стране треугольники площади 15...и не ебет...а тем кому охота щитать площади - шарлатаны" другой узнал что, такая задача будет...припомнил другую формулу, через высоту которая... И отвечает на тот же вопрос..."Вот я с определенной погрешностью в определении прямого угла опускаю высоту. Она стоко то...Дальше по формуле - то есть площадь будет 17, но это я приблизительно сказал ибо перпендикуляр построить сложно с тряпошным метром. Ну проебу 0,5 при оценке высоты, в общем-то не критично. Оценку можно считать вполне приемлемой" . Надеюсь понятно, кто из дискутирующих тут кто Ну а третий, вообще формулу герона применил и вывел что площадь 18, и все померял точно Это видимо, уже киберостроители...или Виталий НиколаичА формула то у всех по сути - одна и та же, тока понятия разные...синус, высота... И еще - в назидание тем кто утверждает что "при такой сходимости хуячь по 10%" достаточно сильно заблуждаются насчет вероятности даже при такой сходимости достичь "квартиры в Москве" или "места на свалке"
Последний раз редактировалось R.Baggio; 1st November 2007 в 17:03.
|
|
#59
1st November 2007, 16:46
|
||||
|
||||
|
Тоже имхану.
флэт - это фиксированная ставка. келли - это фиксированная прибыль(где размер прибыли определяется перевесом над линией). Это две стороны палки так сказать. Но ведь еще есть более логичная стратегия на мой взгляд, которая находится где то между ними. Фиксированный объем называется. ставка=объем/кэф (объем сделки это некий процент от банка) То есть размер ставки обратно пропорционален кэфу. Просто и со вкусом. Если известен перевес (но что то сомневаюсь, что кому то он известен), то формулу можно усовершенствовать и тогда объем будет зависеть от перевеса.
__________________
|
|
#60
1st November 2007, 21:01
|
||||
|
||||
|
Цитата:
__________________
Чем меньше человек разбирается в обсуждаемой теме, тем более безапелляционны его суждения
|
